Правильно через дефис: релакс-музыка.
Слово не фиксируется академическим орфографическим словарем. Начальную часть супер словарь рекомендует писать слитно с последующей частью.
Части сложного географического названия пишутся с прописной буквы и соединяются дефисом, если название образовано сочетанием иноязычных элементов: Понте-Феличе.