Предпочтительно: в Гоа (в штат), хотя можно привести аргументы и в пользу варианта на Гоа (на побережье). Еще важно помнить, что ударение в этом названии – на о.
Географические названия, употребляемые в функции приложения в сочетании с родовым словом штат, как правило, не склоняются. Корректно: в штате Техас, в штате Алабама.