Правильно: идти на концерт.
Корректно: Я бы советовал молодежи служить в армии; Я бы советовал молодежи идти в армию.
Деепричастие настоящего времени от глагола идти – идя.
Запятая нужна: это сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным.
Синтаксическая связь в словосочетании надеть пальто обозначена в наших ответах как управление неизменяемым словом, то есть всё же управление. То же самое можно сказать и о синтаксической связи в остальных приводимых Вами словосочетаниях.
Идти по мосту – дательный падеж (по чему?).