Правильно: страны Бенилюкса.
Первый вариант предпочтителен.
При глаголе видеть с отрицанием обычно употребляется родительный падеж: Страна, которой вы не видели.
Корректно написание со строчной буквы без кавычек: струна ми. Слово ми здесь используется в переносном значении, которое не должно отмечаться ни прописной буквой, ни кавычками.
Слово страна лишнее: Он переехал в Англию.
Слово страна здесь совершенно лишнее: столица России. Если по каким-то причинам его всё-таки необходимо употребить, название склоняется: столица страны России.