Об этом можно узнать в наших электронных словарях (набрать приведенные слова в окне «Искать на Грамоте»).
Раздельное написание не является ошибочным.
Запятая нужна. Слово жаль выступает здесь в роли вводного и обособляется.
Правильно: Аль-Капоне, это имя не склоняется.
Можно так: Жаль, что в памяти нет кнопки "забыть".
Воспользуйтесь рубрикой "Искать на Грамоте" на нашем портале.
Все три варианта возможны.