Корректно: родилась в Орске, в городе Орске.
Правильно: школу окончил сорок один ученик.
Такие конструкции распространены в обиходно-разговорной речи, но в нейтральном и тем более официальном контексте их не стоит использовать. Корректно: две тысячи сорок.
Верно: в восемь часов сорок одну минуту.
Склоняется последнее слово в в составе порядкового числительного: пятьдесят седьмого образца, сорок четвертых суток и т. д.