Правильно: краеведческий музей.
Мужской вариант склоняется: Филей, Филея, Филею и т. д.
Сочетание музей боевой славы пишется строчными как родовое наименование (не как официальное название учреждения), например: почти в каждой школе нашего города есть музей боевой славы.
Правильно: Государственный исторический музей, при неофициальном употреблении: Исторический музей.
Эти сочетания пишутся строчными буквами.