Если речь идет о государствах, то нужно писать с заглавной буквы.
Запятые расставлены верно. Они выделяют придаточную часть что есть.
Правильно: на Западной Украине, на Восточной Украине.
Кавычки можно использовать, если требуется подчеркнуть "цитатность" такого названия.
Правильно: из Западной Европы.
Верно: на улице Западной, 8.
Слышать запах – разговорное употребление. Стилистически нейтральный вариант: чувствовать запах.
Фраза корректна.