Корректно: овсЯное печенье.
Прилагательные, образованные от названий городов, стран, континентов и т. п. пишутся с маленькой буквы: томские, российские, европейские ученые.
В этом случае корректна форма ед. ч.
Корректно слитное написание: вглубь дорожного покрытия.
Запятая стоит верно.
Согласно словарям, в этом контексте уместны оба варианта: и /учение, и об/учение.
Эта конструкция воспринимается скорее как простое предложение с подлежащим мы и однородными сказуемыми печем и пробуем. Соответственно, основной вариант расстановки знаков препинания в ней таков: Мы всегда печем имбирное печенье, (при этом) пробуем новые рецепты, новые формочки. Вместе с тем конструкцию можно воспринимать как бессоюзное сложное предложение с неполной второй частью (пропущено подлежащее мы), конкретизирующей то, что сказано в первой, а значит, двоеточие возможно.
Вполне нормативно.
