Правильно: в Дубае.
Правильно: в Дубае. Именительный падеж - Дубай.
Эти названия склоняются. Мумбай и Дубай изменяются по падежам так же, как, например, слово сарай. Правильно в предложном падеже: в Мумбае, в Дубае.
Дубай – существительное второго (по школьной грамматике) склонения (как слова май, сарай и т. п.). Правильно: (достопримечательности) Дубая, я был в Дубае и т. д.