Возможно интонационное тире.
Это словосочетание пишется строчными буквами.
Запятая не ставится.
Правильно: кафедральный собор Святого Лазаря.
Слово центральный, начинающее официальное составное наименование, следует писать с прописной буквы.
В словарях зафиксированы прилагательные брюггский и брюжский (от французского названия города – Брюж). Нормативно: брюггские и брюжские купцы, брюггские и брюжские каналы, брюггский и брюжский собор.