Возможны оба варианта, выбор может зависеть от контекста.
Запятая после думал нужна.
Корректно: Думаю: а в чем же дело?
Фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются, если относятся к мужчинам, и не склоняются, если относятся к женщинам. Имена и фамилии, оканчивающиеся на -у и -э, не склоняются (ни мужские, ни женские). Женские имена, оканчивающиеся на согласный, не склоняются. Если все представленные варианты относятся к женщине, склоняется только Динка в третьем варианте: настоящей доверенностью уполномочиваю гражданку Румынии Динку Элмас... Все остальные варианты остаются несклоняемыми: гражданку Румынии Динк Елмас, гражданку Румынии Динку Елмас, гражданку Румынии Динкэ Елмас.
Пунктуация зависит от контекста, но чаще слова недолго думая обособляются как деепричастный оборот.
Верно слитное написание: Я думаю, что это будет неуместно.