Дефис ставится или не ставится в соответствии с написанием прозвища в языке-источнике.
Корректно: Пиджей (ср.: диджей, виджей) или Пи Джей.
Спасибо!
Словарная рекомендация: Джек-потрошитель. См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012.