Постановка запятой не требуется.
Употребление корректно.
Газа – название территории на восточном побережье Средиземного моря. Это слово может употребляться самостоятельно, в таком случае оно склоняется как обычное существительное женского рода первого (по школьной грамматике) склонения: в пригороде Газы, ворвались в Газу, вывести войска из Газы. Со словом сектор название Газа не склоняется. Правильно: сектор Газа, в секторе Газа, вывести войска из сектора Газа.
Такое значение существует:
ДАЧА, -и; ж.
1.
к Дать (1, 7 зн.). Д. взяток. Д. корма скоту. Привлечь к ответственности за дачу ложных показаний.
2.
Порция, даваемая в один приём. Две дачи овса.
В «Русском орфографическом словаре» указано: сектор Газа, сектора Газа (Газа не склоняется).
Корректно: При строительстве дачи на всех стадиях (фундамент, стены, полы, крыша, потолок) не забывайте об утепляющем материале.
Можно написать и с двоеточием: При строительстве дачи на всех стадиях: фундамент, стены, полы, крыша, потолок – не забывайте об утепляющем материале.
Запятая нужна.