Раздельное написание не является ошибочным.
Запятая нужна. Слово жаль выступает здесь в роли вводного и обособляется.
Правильно: Аль-Капоне, это имя не склоняется.
В таких случаях род определяется по родовому слову, то есть "Поль Бейкери" также женского рода: соседняя "Поль Бейкери".
Можно так: Жаль, что в памяти нет кнопки "забыть".
Все три варианта возможны.
Обе части псевдонима Аль Бано не склоняются, как и компоненты имени Аль-Капоне.
Написание слова пока не закреплено в словарях. Предпочтительным представляется вариант альденте.
Указанные запятые нужны.