Правильно с тире: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Дефис пишется в слове Ханты-Мансийский. Между словами округ и Югра ставится тире (разумеется, с пробелами). Правильно: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Корректно: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.