В орфографическом словаре В. В. Лопатина, И. В. Нечаевой, Л. К. Чельцовой «Прописная или строчная?» (М., 2011) все три названия зафиксированы без кавычек: Метрополитен-опера, Гранд-опера, Карнеги-холл.
Гранд-опера не склоняется именно потому, что ударение в этом названии падает на последний слог. Собственные имена Метрополитен-опера и Карнеги-холл склоняются: в Метрополитен-опере, в Карнеги-холле.
См. ответ на вопрос № 276120.
Такие сочетания пишутся через дефис. Ср. с зафиксированными в «Русском орфографическом словаре РАН» (М, 2012) словами: поп-рок-группа, поп-рок-фестиваль, джаз-фолк-рок-группа.
Правильно: Метрополитен-опера, Ла Скала. При употреблении без родового слова кавычки не нужны. Вопрос о целесообразности кавычек в случае употребления этих названий с родовым словом театр следует считать дискуссионным: можно привести аргументы за и против.