Возможны варианты: склонять только вторую часть или склонять обе части. Например, в родительном падеже: прима-балерины и примы-балерины.
Склоняются обе части: до эмиграции примы-балерины.
Большинство авторитетных словарей рекомендуют склонять обе части.
На русском верно: прима-балерина. Также рекомендуем писать: антраша-сис.
Если речь идет о персонаже Елене Прекрасной, то и в Вашем случае следует писать оба слова с большой буквы.
Склоняемость первой части сложного слова проверяется в словарном порядке. См. "Проверку слова" на нашем портале.