Правильно со строчной буквы: чемпионат КХЛ сезона-2015/2016.
Турнир называется Кубок конфедераций. Корректно: матчи Кубка конфедераций.
Такое оформление корректно.
Оба варианта верны.
Если нет зависимых слов и противопоставления, следует писать слитно.
Правильно: вернулся с матча, который проходил на стадионе; вернулся со стадиона, на котором проходил матч.
Пока что нормативных указаний на этот счет в словарях нет.
Согласно словарям, финал (в рассматриваемом значении) – 'заключительная часть спортивных соревнований, выявляющая победителя' (см., напр., «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С. А. Кузнецова). Поэтому довольно странно называть финалом матч за суперкубок, он не является заключительной частью соревнования, ведь никаких других частей, кроме этого одного матча (или двух, где второй матч – фактически продолжение первого), у данного соревнования просто нет (чемпионат и кубок – действительно, отдельные турниры). Поэтому корректно: матч за Суперкубок России, матч за Суперкубок УЕФА. Команду, проигравшую этот матч, лучше назвать участником, а не финалистом.
Предпочтителен предлог В.