Интересный вопрос. Эль - творческий псевдоним, от имени Лазарь. Если "Эль" означает первую букву в имени Лазарь (букву "эль", Л), то склонять такой псевдоним не нужно. Однако в Википедии "Эль" склоняется.
Правильно: кафедральный собор Святого Лазаря.