Верно слитное написание: ретропоезд.
Первая часть сложных слов ретро... пишется слитно. Вы написали правильно.
Возможный вариант расстановки знаков препинания: Казахские герои минувших столетий – лошади, – глядя из ретроспективы на настоящее, горько ржут. Должны признаться, стилистически эта фраза не вполне корректна (особенно сочетание "горько ржут").
Флешбэк – (в кинематографе, иногда также в литературном произведении) короткий ретроспективный эпизод; прерывание хронологического повествования серией кадров, относящихся к более ранним событиям. Это слово также употребляется (преимущественно в молодежном жаргоне) в значении 'воспоминание; повторное переживание каких-либо ярких ощущений'.