Если имя зафиксировано в документах как Данил, склоняться оно должно следующим образом: Данил, Данила, Данилу, Данила, Данилом, о Даниле.
Такое употребление корректно.
При обращении к Богу: О Боже!
Как междометие: О боже!
См. также: http://gramota.ru/spravka/letters/?rub=ortho